Metrik-Guide
Wachstum im Verhältnis zum schlimmsten Einbruch
CAGR/Drawdown Ratio vergleicht langfristiges Wachstum mit dem schlimmsten passenden Drawdown. Die Frage lautet: war die Compounder-Story den tiefsten Schmerz wert, den Anleger aushalten mussten?
Diese Ratio ist stark, weil sie Wachstum und Schaden in denselben Rahmen zwingt. Ein Asset kann auf Rendite brillant aussehen und hier trotzdem schwach wirken, wenn der historische Kollaps zu heftig war.
Technische Definition, Berechnungshinweise und Quellen bleiben hier verfügbar, ohne die Erklärung zu dominieren.
Diese Kennzahl verbindet Wachstum und Risiko in einem einzigen Verhältnis.
Sie setzt die langfristige Wachstumsrate (CAGR) ins Verhältnis zu einem Referenz-Drawdown (dd_ref) – abgestimmt auf die verfügbare Historie.
Ein Asset kann zwar stark wachsen, aber wenn es dafür historisch sehr tiefe Einbrüche in Kauf genommen hat, wirkt das Verhältnis schlechter.
Je höher das Verhältnis, desto „robuster“ wirkt das Wachstum im Verhältnis zum schlimmsten Rückschlag.
Nutze die Rangliste nach der Erklärung, nicht als alleinstehendes Investment-Signal.
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Nutze Trend Strength, um zu prüfen, ob die aktuelle Trendqualität die robuste Langfrist-Story noch stützt.
