FoxScore

Score-Guide

Stabilität

Verstehe, was dieser Score misst.

Score-Rangliste

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  10. 168
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    17
Erklärung

Was Stabilität dir sagt

Der Stabilität-Score zeigt dir, wie stabil ein Asset in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen Assets aus unserem Universum war. Statt dich durch Volatilitäten und Drawdowns zu wühlen, bekommst du eine klare Einordnung: Wirkt das Asset eher robust oder eher nervös?

Dafür bewerten wir mehrere Stabilität-Kennzahlen über verschiedene Zeitfenster – z. B. Volatilität, maximale Drawdowns und risikoadjustierte Kennzahlen wie Sharpe und Sortino – und ordnen jede Kennzahl relativ ein (Rangliste im Universum). Hohe Punkte (nahe 100) stehen für ruhigere Schwankungen und kleinere Rückgänge; niedrige Punkte (nahe 0) für stärkere Ausschläge und tiefere Einbrüche.

Wichtig: Auch ein hoher Stabilität-Score bedeutet nicht, dass ein Asset nicht fallen kann. Er hilft dir vor allem, das Stabilitäts-Profil relativ zu vergleichen – z. B. für Diversifikation, Positionsgrößen oder um Performance im Kontext einzuordnen.

Score-Struktur

Wichtige Inputs

Volatilität (365d, annualisiert)

Wie stark der Kurs typischerweise schwankt (auf 1 Jahr skaliert). Niedriger = ruhiger/stabiler.

Max. Drawdown (10 Jahre)

Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~10 Jahre. Kann bei jungen Assets fehlen.

Max. Drawdown (5 Jahre)

Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~5 Jahre.

Max. Drawdown (3 Jahre)

Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~3 Jahre.

Max. Drawdown (365 Tage)

Größter Einbruch vom Hoch zum Tief in den letzten 12 Monaten.

Aktueller Drawdown

Wie weit der Kurs aktuell unter seinem letzten Hoch liegt.

So interpretierst du diesen Score

Hoher Score bedeutet

  • Das Asset zeigte ein robusteres Risikoprofil als viele Vergleichswerte.
  • Bei Crypto können Liquidität und Datenverlässlichkeit genauso wichtig sein wie reine Volatilität.

Niedriger Score bedeutet

  • Das Asset hat stärkere Schwankungen, tiefere Drawdowns, schwächere Liquidität oder weniger belastbare Daten.

Typischer Fehler

  • Einen hohen Stability Score als Sicherheit zu lesen. Er bedeutet nur relativ bessere Robustheit im beobachteten Universum.
Methodik: Formel, Gewichtung und Inputs

Die Detailmechanik bleibt hier zur Prüfung verfügbar, die öffentliche Interpretation bleibt aber auf die Score-Bedeutung fokussiert.

Gewichtung

vol_365d_ann
35 %
maxdd_10y
10 %
maxdd_5y
8 %
maxdd_3y
7 %
maxdd_365d
5 %
dd_current
5 %
sharpe_90d
14 %
sortino_90d
12 %
cagr_drawdown_ratio
4 %

Formel

SVol     = S_low(abs(vol_365d_ann))
SDD_10y  = S_high(maxdd_10y)
SDD_5y   = S_high(maxdd_5y)
SDD_3y   = S_high(maxdd_3y)
SDD_365  = S_high(maxdd_365d)
SDD_cur  = S_high(dd_current)
SSharpe  = S_high(sharpe_90d)
SSortino = S_high(sortino_90d)
SCDR     = S_high(cagr_drawdown_ratio)

Stabilität = WM(0.35*SVol + 0.10*SDD_10y + 0.08*SDD_5y + 0.07*SDD_3y + 0.05*SDD_365 + 0.05*SDD_cur + 0.14*SSharpe + 0.12*SSortino + 0.04*SCDR, default=50)

Inputs

  • Volatilität (365d, annualisiert)
    Wie stark der Kurs typischerweise schwankt (auf 1 Jahr skaliert). Niedriger = ruhiger/stabiler.
    Niedriger ist besser
  • Max. Drawdown (10 Jahre)
    Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~10 Jahre. Kann bei jungen Assets fehlen.
    Höher ist besser
  • Max. Drawdown (5 Jahre)
    Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~5 Jahre.
    Höher ist besser
  • Max. Drawdown (3 Jahre)
    Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~3 Jahre.
    Höher ist besser
  • Max. Drawdown (365 Tage)
    Größter Einbruch vom Hoch zum Tief in den letzten 12 Monaten.
    Höher ist besser
  • Aktueller Drawdown
    Wie weit der Kurs aktuell unter seinem letzten Hoch liegt.
    Höher ist besser
  • Sharpe Ratio (90 Tage)
    Rendite pro Risikoeinheit (Volatilität). Höher ist besser.
    Höher ist besser
  • Sortino Ratio (90 Tage)
    Wie Sharpe, bestraft aber vor allem Abwärts-Volatilität. Höher ist besser.
    Höher ist besser
  • CAGR/Drawdown Ratio
    Langfristiges Wachstum relativ zu einem Referenz-Drawdown (je nach Datenverfügbarkeit: 10y/5y/3y/1y). Höher ist besser.
    Höher ist besser
  • Rendite/Volatilität Ratio
    1Y-Rendite relativ zur 365d-Volatilität. Wird angezeigt, ist aber nicht zwingend Teil der Gewichtung.
    Höher ist besser

Verwandte Hubs

Gehe weiter in passende Score- und Metrik-Erklärungen.

  1. Scores

    Öffne passende Score-Erklärungen.

    GesamtscorePerformanceStabilitätTrend

  2. Metriken

    Öffne die Metriken hinter den Scores.

    Rendite 1 JahrRendite 3 JahreRendite 5 JahreRendite 10 JahreVolatilität (365d, annualisiert)Max Drawdown (365d)

FAQ

Häufige Einordnungsfragen zu diesem Score.

Was bedeutet der Stabilität-Score – ist ein hoher Wert gut oder schlecht?

Bei FoxScore gilt: Höher ist besser. Ein hoher Stabilität-Score steht für mehr Stabilität – also typischerweise ruhigere Schwankungen und kleinere Rückgänge. Er ist kein Rendite-Versprechen, sondern hilft dir, das Stabilitäts-Profil im Vergleich zu anderen schneller einzuordnen.

Volatilität vs. Drawdown – was ist wichtiger?

Volatilität beschreibt die laufenden Schwankungen, Drawdown den größten Rückgang vom letzten Hoch. Beides fühlt sich anders an: Volatilität ist „Unruhe“, Drawdown ist „Schmerz“. Der Stabilität-Score kombiniert beides, damit du Stabilität nicht nur an einer Zahl festmachst.

Warum hat ein Asset trotz guter Performance einen schlechten Stabilität-Score?

Weil es die Rendite oft mit starken Schwankungen oder tiefen Rückgängen erkauft hat. Ein Asset kann nach einem Crash stark steigen (gute Performance), aber wegen hoher Volatilität und großer Drawdowns trotzdem als riskant eingestuft werden.