Wofür nutzen?
Nutze Stability, wenn Drawdown-Kontrolle, Volatilitätsdisziplin und Downside-Resilienz wichtiger sind als reine Upside.
Score-Detail
Stabilität
Score-Erklärung und Rangliste
Score-Rangliste
Score-Rangliste
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Top Assets
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Was dieser Score sichtbar macht
Dieser Score hebt glattere und robustere Ranking-Profile hervor, die breite Performance-Sichten leicht überdecken.
Wodurch er sich unterscheidet
Im Vergleich zu Performance akzeptiert Stability eher weniger Upside zugunsten saubereren Risikoverhaltens. Im Vergleich zu Overall ist das die schärfere Perspektive, wenn der Pfad genauso wichtig ist wie das Ergebnis.
Danach öffnen
Prüfe zuerst die Score-Inputs, vergleiche die Live-Rangliste und öffne danach passende Risiko-Metriken, um zu verstehen, wo Stabilität wirklich verdient wird und wo sie bricht.
Score erklärt
Verstehe die Score-Logik, den FAQ-Kontext und die genauen Formel-Details.
Beschreibung
Der Stabilität-Score zeigt dir, wie stabil ein Asset in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen Assets aus unserem Universum war. Statt dich durch Volatilitäten und Drawdowns zu wühlen, bekommst du eine klare Einordnung: Wirkt das Asset eher robust oder eher nervös?
Dafür bewerten wir mehrere Stabilität-Kennzahlen über verschiedene Zeitfenster – z. B. Volatilität, maximale Drawdowns und risikoadjustierte Kennzahlen wie Sharpe und Sortino – und ordnen jede Kennzahl relativ ein (Rangliste im Universum). Hohe Punkte (nahe 100) stehen für ruhigere Schwankungen und kleinere Rückgänge; niedrige Punkte (nahe 0) für stärkere Ausschläge und tiefere Einbrüche.
Wichtig: Auch ein hoher Stabilität-Score bedeutet nicht, dass ein Asset nicht fallen kann. Er hilft dir vor allem, das Stabilitäts-Profil relativ zu vergleichen – z. B. für Diversifikation, Positionsgrößen oder um Performance im Kontext einzuordnen.
FAQ
Was bedeutet der Stabilität-Score – ist ein hoher Wert gut oder schlecht?
Bei FoxScore gilt: Höher ist besser. Ein hoher Stabilität-Score steht für mehr Stabilität – also typischerweise ruhigere Schwankungen und kleinere Rückgänge. Er ist kein Rendite-Versprechen, sondern hilft dir, das Stabilitäts-Profil im Vergleich zu anderen schneller einzuordnen.
Volatilität vs. Drawdown – was ist wichtiger?
Volatilität beschreibt die laufenden Schwankungen, Drawdown den größten Rückgang vom letzten Hoch. Beides fühlt sich anders an: Volatilität ist „Unruhe“, Drawdown ist „Schmerz“. Der Stabilität-Score kombiniert beides, damit du Stabilität nicht nur an einer Zahl festmachst.
Warum hat ein Asset trotz guter Performance einen schlechten Stabilität-Score?
Weil es die Rendite oft mit starken Schwankungen oder tiefen Rückgängen erkauft hat. Ein Asset kann nach einem Crash stark steigen (gute Performance), aber wegen hoher Volatilität und großer Drawdowns trotzdem als riskant eingestuft werden.
Formel & Begriffe
Gewichtung
vol_365d_ann
35 %
maxdd_10y
10 %
maxdd_5y
8 %
maxdd_3y
7 %
maxdd_365d
5 %
dd_current
5 %
sharpe_90d
14 %
sortino_90d
12 %
cagr_drawdown_ratio
4 %
Formel
SVol = S_low(abs(vol_365d_ann))
SDD_10y = S_high(maxdd_10y)
SDD_5y = S_high(maxdd_5y)
SDD_3y = S_high(maxdd_3y)
SDD_365 = S_high(maxdd_365d)
SDD_cur = S_high(dd_current)
SSharpe = S_high(sharpe_90d)
SSortino = S_high(sortino_90d)
SCDR = S_high(cagr_drawdown_ratio)
Stabilität = WM(0.35*SVol + 0.10*SDD_10y + 0.08*SDD_5y + 0.07*SDD_3y + 0.05*SDD_365 + 0.05*SDD_cur + 0.14*SSharpe + 0.12*SSortino + 0.04*SCDR, default=50)Inputs
- Volatilität (365d, annualisiert)Wie stark der Kurs typischerweise schwankt (auf 1 Jahr skaliert). Niedriger = ruhiger/stabiler.Niedriger ist besser
- Max. Drawdown (10 Jahre)Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~10 Jahre. Kann bei jungen Assets fehlen.Höher ist besser
- Max. Drawdown (5 Jahre)Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~5 Jahre.Höher ist besser
- Max. Drawdown (3 Jahre)Größter Einbruch vom Hoch zum Tief über ~3 Jahre.Höher ist besser
- Max. Drawdown (365 Tage)Größter Einbruch vom Hoch zum Tief in den letzten 12 Monaten.Höher ist besser
- Aktueller DrawdownWie weit der Kurs aktuell unter seinem letzten Hoch liegt.Höher ist besser
- Sharpe Ratio (90 Tage)Rendite pro Risikoeinheit (Volatilität). Höher ist besser.Höher ist besser
- Sortino Ratio (90 Tage)Wie Sharpe, bestraft aber vor allem Abwärts-Volatilität. Höher ist besser.Höher ist besser
- CAGR/Drawdown RatioLangfristiges Wachstum relativ zu einem Referenz-Drawdown (je nach Datenverfügbarkeit: 10y/5y/3y/1y). Höher ist besser.Höher ist besser
- Rendite/Volatilität Ratio1Y-Rendite relativ zur 365d-Volatilität. Wird angezeigt, ist aber nicht zwingend Teil der Gewichtung.Höher ist besser