FoxScore

Metrik-Guide

Max Drawdown (365d)

Schlimmster Einbruch innerhalb der letzten 12 Monate

Standalone-Ranking verfügbarFoxScore-Methodik
Einfache Zusammenfassung

Was dir diese Metrik sagt

Max Drawdown (365d) zeigt den tiefsten Verlust vom Zwischenhoch bis zum folgenden Tief innerhalb des gewählten 12-Monats-Fensters. Die Kernfrage lautet: wie schlimm wurde der Schmerz im schlechtesten Moment?

Kernaussage

Drawdown misst Schmerz, nicht das Endergebnis. Ein langfristig starker Gewinner kann hier trotzdem brutal aussehen, wenn der Weg einen schweren Einbruch enthielt.

FoxScore-Kontext

Wie FoxScore sie nutzt

  • FoxScore nutzt diese Metrik als jüngsten Schmerzfilter für Assets, die auf Renditescreens trotzdem stark aussehen können.
  • So wird sichtbar, ob ein jüngster Gewinner leicht zu halten war oder brutal an den Nerven zerrte.
  • Weil das Fenster jüngst ist, reagiert es oft schneller auf neue Stressphasen als lange Drawdown-Metriken.

So interpretierst du diese Metrik

Was sie misst

  • Den einzelnen schlimmsten Rückgang von einem lokalen Hoch zum nachfolgenden Tief im betrachteten Fenster.
  • Wie viel Verlust ein Anleger im härtesten Moment hätte aushalten müssen.
  • Eine realistischere Sicht auf Risiko als reine Volatilität allein.

So liest du sie

  • Die Werte sind meist negativ, weil Verluste ab einem Hoch gemessen werden.
  • Näher an 0 ist besser, weil der schlimmste Rückschlag kleiner war.
  • Stark negative Werte bedeuten: irgendwo im Lookback gab es ein tiefes Loch.

Was täuschen kann

  • Wie oft Verluste auftraten oder wie lange die Erholung dauerte.
  • Du ein einzelnes historisches Extremereignis als vollständiges Risikobild behandelst.
  • Du Erholungsgeschwindigkeit oder aktuelle Trendqualität ignorierst.

Besonders nützlich, wenn

  • Du Abwärtsschmerz wichtiger findest als reine Rendite.
  • Du Assets aussortieren willst, deren historischer Weg für dich zu hart gewesen wäre.
  • Du starke Renditezahlen gegen Realität und Haltebarkeit spiegeln willst.

Wichtige Grenzen

  • Wie oft Verluste auftraten oder wie lange die Erholung dauerte.
  • Ob sich das Asset danach stark erholt hat.
  • Ob das aktuelle Setup heute wieder besser aussieht.
Methodik und Quellen

Technische Definition, Berechnungshinweise und Quellen bleiben hier verfügbar, ohne die Erklärung zu dominieren.

Beschreibung

Der Max Drawdown (365d) zeigt den schlimmsten Einbruch innerhalb der letzten 12 Monate – vom jeweiligen Zwischenhoch bis zum danach erreichten Tief.

Der Wert zeigt, wie stark es abwärts gegangen ist, selbst wenn sich der Kurs inzwischen wieder erholt hat.

Wie bei allen Drawdowns gilt: der Wert ist meist negativ. Weniger negativ heißt: der schlimmste Rücksetzer war kleiner.

Berechnung

  • 1) H_t = max(Preis_{t-365..t})
  • 2) DD_t = (Preis_t / H_t) − 1
  • 3) maxdd_365d = min(DD_t) innerhalb der letzten 365 Tage
  • Beispiel: −0.20 bedeutet, dass der größte Rückgang innerhalb der letzten 12 Monate einen Rückgang von 20% vom Zwischenhoch gab.

Interpretation

  • Weniger negativ ist besser (näher an 0).

Metrik-Rangliste

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