FoxScore

Metrik-Guide

Sharpe (90d)

Rendite pro Risiko über die letzten 90 Tage

Standalone-Ranking verfügbarFoxScore-Methodik
Einfache Zusammenfassung

Was dir diese Metrik sagt

Sharpe (90d) fragt, wie viel jüngste Rendite das Asset pro Einheit Volatilität über ungefähr die letzten drei Monate geliefert hat. Es ist ein Effizienz-Tacho, nicht bloß eine rohe Performancezahl.

Kernaussage

Ein hoher Sharpe-Wert bedeutet, dass der jüngste Ertrag im Verhältnis zum gesamten Rauschen effizient wirkte. Das beweist aber weder Dauerhaftigkeit noch Attraktivität außerhalb dieses kurzen Fensters.

FoxScore-Kontext

Wie FoxScore sie nutzt

  • FoxScore nutzt Sharpe (90d) als kurzfristigen Effizienz-Screen.
  • Damit werden Assets sichtbar, die jüngst nicht nur im Upside, sondern im Verhältnis von Ertrag zu Risiko gut aussahen.
  • Weil das Fenster kurz ist, eignet sich die Kennzahl besser als Live-Regime-Lesung denn als Langfrist-Stempel.

So interpretierst du diese Metrik

Was sie misst

  • Ob jüngste Rendite stark relativ zur jüngsten Volatilität war.
  • Welche Assets kurzfristig Ertrag mit vergleichsweise ruhigem Verlauf kombiniert haben.
  • Eine qualitätsbewusstere Sicht als rohe 90-Tage-Rendite allein.

So liest du sie

  • Höher ist besser, weil mehr Rendite pro Volatilität erzielt wurde.
  • Werte nahe null bedeuten: wenig Ertrag relativ zum eingegangenen Rauschen.
  • Negative Werte bedeuten meist: jüngste Verluste bei gleichzeitig weiterem Risiko.

Was täuschen kann

  • Ob speziell das Abwärtsrisiko gut kontrolliert war.
  • Eine ungewöhnliche kurze Phase ein Asset temporär stark aussehen lässt.
  • Du ignorierst, dass Sharpe Aufwärts- und Abwärtsvolatilität gleichermaßen bestraft.

Besonders nützlich, wenn

  • Du jüngste Gewinner vergleichen willst, aber auch auf Glätte achtest.
  • Du eine taktische Rangliste willst, die schneller reagiert als lange Renditefenster.
  • Du diszipliniertes jüngstes Verhalten suchst und nicht nur Aufregung.

Wichtige Grenzen

  • Ob speziell das Abwärtsrisiko gut kontrolliert war.
  • Ob das jüngste Regime wahrscheinlich anhält.
  • Ob das Asset auch über längere Horizonte gut aussieht.
Methodik und Quellen

Technische Definition, Berechnungshinweise und Quellen bleiben hier verfügbar, ohne die Erklärung zu dominieren.

Beschreibung

Die Sharpe Ratio setzt Rendite und Risiko in Beziehung.

Hohe Werte entstehen, wenn ein Asset im betrachteten Zeitraum gut gelaufen ist und dabei relativ gleichmäßig (mit weniger Schwankung) gestiegen ist.

Wir betrachten hier ein kurzes Fenster von 90 Tagen. Das reagiert schnell auf neue Marktphasen, ist aber auch anfälliger für kurzfristige Ausreißer.

Wichtig: In dieser vereinfachten Variante wird kein expliziter risikofreier Zins abgezogen – die Kennzahl ist daher vor allem zum Vergleich innerhalb dieses Universums gedacht.

Berechnung

  • 1) r_t = (Preis_t / Preis_{t-1}) − 1
  • 2) R_90 = Π(1 + r_t) − 1
  • 3) σ = std(r_t)
  • 4) σ_90 = σ * √90
  • 5) R_90 / σ_90

Interpretation

  • Höher ist besser.
  • Werte um 0 bedeuten: im Verhältnis zur Schwankung kaum Rendite – Werte unter 0 deuten auf negative Rendite bei Risiko hin.

Metrik-Rangliste

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