Besonders nützlich, wenn
Sortino (90d) ist besonders nützlich, wenn du die Qualität von Rendite über einen Haltezeitraum beurteilen willst statt nur die letzte Preisbewegung zu lesen.
Metrik-Detail
Ranking-AnsichtSortino (90d)
Wie Sharpe – aber bestraft vor allem Abwärts-Schwankungen
Metrik-Rangliste
Metrik-Rangliste
Sieh direkt, welche Assets auf dieser Metrik aktuell auffallen.
Top Assets
- 56,14
- 10,63
- 9,63
- 9,46
- 8,26
- 7,86
- 7,73
- 7,62
- 7,50
- 7,28
Flop Assets
- -2,28
- -2,30
- -2,30
- -2,31
- -2,31
- -2,31
- -2,37
- -2,39
- -2,40
- -2,40
Assets mit fehlendem Wert werden ausgeblendet. · Top Assets · 25 Einträge · Flop Assets · 25 Einträge
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Wann diese Metrik hilft
Nutze diese Metrik, um ein Signal klar einzuordnen.
Lies zuerst die Erklärung. Nutze danach die Rangliste, um das Signal über Assets hinweg zu vergleichen.
Was sie sichtbar macht
Diese Performance-Perspektive trennt rohes Ergebnis von dem Risiko, Drawdown oder der Effizienz, die dafür nötig waren.
Warum sie die Ranking-Sicht verändert
Nutze sie, um beeindruckend aussehende Rendite von Rendite zu trennen, die im Vergleich wirklich wiederholbar oder effizient genug ist.
Danach öffnen
Nutze zuerst Definition und Formel und vergleiche danach die Rangliste, um zu sehen, welche Assets auf dieser Return-Perspektive aktuell herausragen.
Metrik erklärt
Prüfe Definition, Quellen, Berechnung und Interpretation nach der Rangliste oben.
Beschreibung
Die Sortino Ratio ist eng verwandt mit Sharpe, setzt Rendite aber nur ins Verhältnis zur „schlechten“ Volatilität.
Genauer: Nur negative Tagesrenditen zählen in die Downside-Volatilität – positive Schwankungen werden nicht bestraft.
Dadurch wirkt Sortino oft intuitiver: ein Asset, das stark steigt und dabei „nur nach oben schwankt“, wird weniger abgestraft als bei Sharpe.
Quelle
Berechnung
- 1) r_t = (Preis_t / Preis_{t-1}) − 1
- 2) R_90 = Π(1 + r_t) − 1
- 3) r_t^- = min(r_t, 0)
- 4) σ^- = std(r_t^-)
- 5) σ^-_90 = σ^- * √90
- 6) R_90 / σ^-_90
Interpretation
- Höher ist besser.
- Negative Werte bedeuten: im Fenster war die Rendite negativ (bei gleichzeitigem Downside-Risiko).