FoxScore

Metrik-Guide

Return/Vol Ratio

1Y-Rendite im Verhältnis zur Volatilität

Standalone-Ranking verfügbarFoxScore-Methodik
Einfache Zusammenfassung

Was dir diese Metrik sagt

Return/Vol Ratio vergleicht die 1-Jahres-Rendite mit der annualisierten Volatilität. Die Kennzahl versucht zu beantworten, ob der jüngste Ertrag groß genug war im Verhältnis zur eingegangenen Unruhe.

Kernaussage

Das ist eine schnelle, intuitive Effizienz-Abkürzung. Sie ist nützlich, aber einfacher und gröber als formellere risiko-adjustierte Kennzahlen.

FoxScore-Kontext

Wie FoxScore sie nutzt

  • FoxScore nutzt Return/Vol Ratio als pragmatische Brücke zwischen roher Performance und risiko-adjustiertem Denken.
  • Für Nicht-Experten ist sie oft leichter greifbar als formalere Finanz-Ratios.
  • Die Kennzahl ist besonders nützlich, wenn zwei Assets ähnlich stark gestiegen sind, sich aber völlig unterschiedlich anfühlen.

So interpretierst du diese Metrik

Was sie misst

  • Ob starke jüngste Rendite mit vergleichsweise moderater Volatilität einherging.
  • Einen schnellen Trade-off zwischen Ertrag und Rauschen.
  • Welche Assets aus einer 1-Jahres-Bewegung ein besseres risikoadjustiertes Headline-Bild machen als Peers.

So liest du sie

  • Höher ist besser, weil mehr Rendite pro Einheit Volatilität erzielt wurde.
  • Sehr niedrige oder negative Werte bedeuten: die Rendite rechtfertigte die Instabilität nicht.
  • Extrem hohe Werte verdienen einen Plausibilitätscheck, weil winzige Volatilität die Ratio mechanisch aufblasen kann.

Was täuschen kann

  • Ob speziell das Downside-Risiko gut kontrolliert war.
  • Volatilität für kurze Zeit ungewöhnlich niedrig war und die Ratio schönfärbt.
  • Ein harter Drawdown hinter sonst ruhigem Handel versteckt ist.

Besonders nützlich, wenn

  • Du eine einfachere Effizienz-Metrik als Sharpe oder Sortino willst.
  • Du zwei starke Performer vergleichst und wissen willst, wer sauberer dorthin kam.
  • Du vor tieferen Risikoseiten erst eine schnelle Zahl brauchst.

Wichtige Grenzen

  • Ob speziell das Downside-Risiko gut kontrolliert war.
  • Ob ein einzelner Crash hinter sonst ruhigem Handel versteckt ist.
  • Ob das Ergebnis nur von ungewöhnlich niedriger Volatilität profitiert, die nicht anhält.
Methodik und Quellen

Technische Definition, Berechnungshinweise und Quellen bleiben hier verfügbar, ohne die Erklärung zu dominieren.

Beschreibung

Diese Kennzahl ist simpel: Sie setzt die 1-Jahres-Rendite ins Verhältnis zur Volatilität.

Zwei Assets können die gleiche Rendite machen – das mit weniger Schwankung wirkt effizienter/stabiler.

Berechnung

  • 1) 1J-Rendite (ret_1y)
  • 2) Annualisierte 365d-Volatilität (vol_365d_ann)
  • 3) ret_1y / abs(vol_365d_ann)

Interpretation

  • Höher ist besser.
  • Sehr hohe Werte können entstehen, wenn die Volatilität extrem niedrig ist – dann lohnt sich ein Blick auf Drawdowns als Gegencheck.

Metrik-Rangliste

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Verwandte Hubs

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  1. Scores

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    GesamtscorePerformanceStabilitätTrend

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    Rendite 1 JahrRendite 3 JahreRendite 5 JahreRendite 10 JahreVolatilität (365d, annualisiert)Max Drawdown (365d)

Zusammen lesen mit

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Rendite 1 Jahr

Nutze Rendite 1 Jahr, um den rohen Ertrag hinter der Ratio direkt zu sehen.

Volatilität (365d, annualisiert)

Nutze Volatilität (365d, annualisiert), um den Risikonenner direkt statt nur als Kombinationswert zu betrachten.

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