Return/Vol Ratio
1Y-Rendite im Verhältnis zur Volatilität
Beschreibung
Diese Kennzahl ist simpel: Sie setzt die 1-Jahres-Rendite ins Verhältnis zur Volatilität.
Zwei Assets können die gleiche Rendite machen – das mit weniger Schwankung wirkt effizienter/stabiler.
Quelle
Berechnung
- 1) 1J-Rendite (ret_1y)
- 2) Annualisierte 365d-Volatilität (vol_365d_ann)
- 3) ret_1y / abs(vol_365d_ann)
Interpretation
- Höher ist besser.
- Sehr hohe Werte können entstehen, wenn die Volatilität extrem niedrig ist – dann lohnt sich ein Blick auf Drawdowns als Gegencheck.
Rangliste
Lade Rangliste …